В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1060 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на продажу евро, но из-за сохранения низкой волатильности до обратного движения вниз дело в первой половине дня так и не произошло. На американскую сессию техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Впереди лишь данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда. Вряд ли эти цифры будут всерьез интересовать трейдеров в конце года, так что ожидаю сохранения волатильности на прежнем уровне. Действовать буду согласно утреннему сценарию: формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1015, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, позволит войти в рынок с целью еще одного роста в район 1.1060 – новый месячный максимум. Только прорыва и обновления сверху вниз этого диапазона дадут новый шанс на покупку с дальнейшим развитием восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1109. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.1147, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1015 во второй половине дня, что менее вероятно, можно ожидать более крупного движения пары вниз. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0977. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0937 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Пока торговля будет вестись ниже 1.1060, шансы на падение евро сохранятся. В случае еще одного движения вверх во второй половине дня, только формирование ложного пробоя в районе 1.1060, по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст сигнал на продажу, с целью обновления ближайшей поддержки 1.1015, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх ожидаю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0977. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале до конца года. Самой дальней целью выступит минимум 1.0937, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.1060 развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1109. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1147 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847, до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186, до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.

Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1025.
Описание индикаторов:
•Movingaverage (средняя скользящая, определяеттекущую тенденцию путем сглаживанияволатильности и шума). Период –50.На графике отмечена желтым цветом;•Movingaverage (средняя скользящая, определяеттекущую тенденцию путем сглаживанияволатильности и шума). Период –30.На графике отмечена зеленым цветом;•ИндикаторMACD (Moving Average Convergence/Divergence –схождение/расхождение скользящихсредних) Быстрое EMA –период12. Медленное EMA –период26. SMA –период 9;•BollingerBands (Полосы Боллинджера). Период –20;•Некоммерческиетрейде ы –спекулянты, такие как отдельные трейдеры,хедж-фондыи крупные учреждения, использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целяхи соответствующие определённымтребованиям;• Длинныенекоммерческие позиции представляютсуммарную длинную открытую позициюнекоммерческих трейдеров;•Короткиенекомм ерческие позиции представляютсуммарную короткую открытую позициюнекоммерческих трейдеров;•Суммарнаянеком мерческая нетто позиция являетсяразницей между короткими и длиннымипозициями некоммерческих трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Дальше...